西方商业银行信用卡业务信用风险的度量

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 商业银行信用管理的主要模型和方法包括传统的信用风险度量方法和基于VAR的现代信用风险度量模型。其中，传统的信用风险度量方法又包括专家系统模型法、信用评分法和神经网络模型，而基于VAR的现代信用风险度量模型又包括KMV模型、Credit Metries模型和CSFP信用风险附加模型。
 专家系统模型法是在20年前，金融机构主要依赖主观分析或定性分析方法衡量企业贷款的信用风险，这种方法称为专家系统模型。如经典的“6C法”—由有关专家根据借款人的品德(character)、能力(capacity)、资本(capital)、抵押品(collateral)、经营环境(condition)和事业的连续性(Continuity)等六个因素评定其信用程度和综合还款能力，决定是否最终发放贷款。经典的信用分析存在着一些缺陷，主要表现在:①人的因素所带来的风险。②伴随着严重的官僚主义作风。

 Commercial bank main model and method including tradition credit risks , credit of management measure method and based on VAR modern credit risks measure model. Among them, traditional credit risks measure method include expert system camphor tree law , credit point system and neural network model, and based on VAR modern credit risks measure model include KMV model , surtax model , model of Credit Metries and credit risks of CSFP.

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