《巴塞尔协议》在风险管理中的应用和监督作用

摘要

本文基于美国次贷危机背景下，研究《巴塞尔协议》在风险管理中的应用及监督作用，主要从巴塞尔协议产生的历史、巴塞尔协议在风险管理中的应用和监督、巴塞尔协议在此次金融危机中的作用三个主要方面进行研究。试图有效利用《巴塞尔协议》完善我国金融业风险管理中的应用和监督。研究中发现，积极研究并借鉴新巴塞尔协议，系统的研究商业银行全面风险管理的理论和方法，对建立我国商业银行全面风险管理体系有着重要的理论意义和现实意义。

关键字：巴塞尔协议  风险管理   监督作用

Abstract

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Keywords: Barthel agreement; Risk management; Supervisory role

目录

摘 要 I

Abstract II

1前言 1

1.1研究背景和意义 1

1.2国内外研究概述 1

1.2.1国外研究概述 1

1.2.2国内研究概述 2

1.3本文研究思路与方法 2

2 巴塞尔协议产生的历史 3

2.1《巴塞尔协议》产生的背景 3

2.2《巴塞尔协议》的发展历史 3

2.2.1第一阶段：1975年《巴塞尔协定》 3

2.2.2 第二阶段：1983年《巴塞尔协定》修订 3

2.2.3 第三阶段：1988年《巴塞尔协议》 4

2.2.4 第四阶段：2006年新《巴塞尔协议》 5

2.3 新《巴塞尔协议》的完善与创新 5

3 巴塞尔协议在风险管理中的应用和监督 6

3.1我国商业银行风险管理中，巴塞尔协议的应用 6

3.1.1 1988年《巴塞尔协议》在我国的应用 6

3.1.2新《巴塞尔协议》在我国的应用 6

3.2我国银行业风险管理现状 7

4 巴塞尔协议在此次金融危机中的作用 8

4.1次贷危机对跨国金融机构的影响和冲击 8

4.2新巴塞尔协议在美国次贷危机中的作用 9

4.2.1新协议中资产证券化监管更全面 9

4.2.2 新协议提高了我国金融监管水平，增强了风险抗御能力 9

4.3此次金融危机花旗银行应对概述 11

4.3.1 花旗银行风险管理体系 11

4.3.2花旗银行的危机应对 13

4.4启示 14

4.4.1我国商业银行应借鉴花旗银行做法，实施全面风险管理模式 14

4.4.2根据新《巴塞尔协议》建立全面的风险管理流程 15

4.4.3 加快住房抵押贷款证券化进程，分散市场风险 15

参考文献 17

致谢 18